PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPR с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPR и BWXT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SPR и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79%
19.51%
SPR
BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.10

BWXT:

1.61

Коэф-т Сортино

SPR:

0.43

BWXT:

2.23

Коэф-т Омега

SPR:

1.06

BWXT:

1.33

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.05

BWXT:

2.72

Коэф-т Мартина

SPR:

0.38

BWXT:

6.15

Индекс Язвы

SPR:

10.26%

BWXT:

7.68%

Дневная вол-ть

SPR:

39.73%

BWXT:

29.38%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

SPR:

-67.14%

BWXT:

-16.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$3.87B

BWXT:

$11.14B

EPS

SPR:

-$12.13

BWXT:

$3.02

PEG коэффициент

SPR:

1.30

BWXT:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.48B

BWXT:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$640.40M

BWXT:

$669.49M

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$749.80M

BWXT:

$469.64M

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 47.17%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -2.46% против 19.30% соответственно.


SPR

С начала года

4.88%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.79%

1 год

4.12%

5 лет

-14.62%

10 лет

-2.46%

BWXT

С начала года

47.17%

1 месяц

-15.81%

6 месяцев

19.51%

1 год

46.56%

5 лет

13.63%

10 лет

19.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPR c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.101.61
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.432.23
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.33
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.052.72
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.386.15
SPR
BWXT

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
1.61
SPR
BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и BWXT

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SPR и BWXT

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.14%
-16.06%
SPR
BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и BWXT

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 5.63%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.63%
6.57%
SPR
BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab