PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPR с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPR с BWXT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или BWXT.

Корреляция

Корреляция между SPR и BWXT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPR и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.71%
657.17%
SPR
BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.20

BWXT:

0.51

Коэф-т Сортино

SPR:

0.48

BWXT:

0.87

Коэф-т Омега

SPR:

1.07

BWXT:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.08

BWXT:

0.55

Коэф-т Мартина

SPR:

0.73

BWXT:

1.40

Индекс Язвы

SPR:

7.98%

BWXT:

12.85%

Дневная вол-ть

SPR:

29.59%

BWXT:

35.70%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

SPR:

-65.68%

BWXT:

-18.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$4.09B

BWXT:

$9.56B

EPS

SPR:

-$18.83

BWXT:

$3.07

Коэффициент PEG

SPR:

1.30

BWXT:

2.31

Коэффициент P/S

SPR:

0.65

BWXT:

3.54

Коэффициент P/B

SPR:

10.93

BWXT:

8.85

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.32B

BWXT:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$1.37B

BWXT:

$506.66M

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$1.04B

BWXT:

$343.11M

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -3.77% против 18.11% соответственно.

SPR

С начала года

2.14%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

9.95%

1 год

10.37%

5 лет

14.10%

10 лет

-3.77%

BWXT

С начала года

-2.85%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-11.40%

1 год

15.74%

5 лет

17.46%

10 лет

18.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPR: 0.20
BWXT: 0.51
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPR: 0.48
BWXT: 0.87
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPR: 1.07
BWXT: 1.13
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPR: 0.08
BWXT: 0.55
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPR: 0.73
BWXT: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.51
SPR
BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и BWXT

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.90%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SPR и BWXT

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.68%
-18.81%
SPR
BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и BWXT

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеют волатильность 17.04% и 17.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
17.20%
SPR
BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию