PortfoliosLab logo
Сравнение SPOT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPOT и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPOT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.56%
136.24%
SPOT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.45

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.12

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SPOT:

1.42

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPOT:

4.26

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SPOT:

15.82

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SPOT:

6.61%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SPOT:

42.13%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPOT:

-4.26%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


SPOT

С начала года

38.75%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

63.71%

1 год

114.34%

5 лет

34.90%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPOT: 2.45
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPOT: 3.12
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPOT: 1.42
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPOT: 4.26
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPOT: 15.82
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45
0.51
SPOT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и SPY

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPOT
Spotify Technology S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и SPY

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.26%
-9.89%
SPOT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и SPY

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.03%
15.12%
SPOT
SPY