PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPOT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPOT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPOT и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-16.50%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

SPOT

1 день
2.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-16.50%
6 месяцев
-30.53%
1 год
-11.84%
3 года*
53.67%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUSSPOT с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPOT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.93

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.45

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.53

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

7.30

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.93

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPOT и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и SPY

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и SPY

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPOTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-55.19%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-12.05%

-34.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-24.50%

-51.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.50%

-6.24%

-31.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-9.09%

-21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.01%

2.52%

+18.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и SPY

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPOTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

5.31%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.26%

9.47%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

19.05%

+25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.40%

17.06%

+30.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.06%

17.92%

+29.14%