Сравнение SPOT с SPY
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SPOT returned 16.79%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
SPOT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- -16.96%
- 1 год
- -25.47%
- 3 года*
- 49.57%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.65%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17B | $939.76M | $982.20M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам SPOT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -16.96% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SPOT and SPY is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between SPOT and SPY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. SPY — Ранг доходности на риск
SPOT
SPY
Сравнение SPOT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.71 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.55 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и SPY
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -55.19% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -8.88% | -35.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -18.76% | -28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -24.50% | -51.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -0.20% | -37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -9.01% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 2.08% | +25.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и SPY
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 4.10% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.44% | 10.32% | +27.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.25% | 12.88% | +30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 17.21% | +30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 17.96% | +29.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и SPY
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and SPY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (10.09%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор