PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPOT с ^OEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPOT с ^OEX

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или ^OEX.

Корреляция

Корреляция между SPOT и ^OEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPOT и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.27%
-5.20%
SPOT
^OEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

1.91

^OEX:

0.40

Коэф-т Сортино

SPOT:

2.68

^OEX:

0.70

Коэф-т Омега

SPOT:

1.35

^OEX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPOT:

3.32

^OEX:

0.40

Коэф-т Мартина

SPOT:

13.37

^OEX:

1.89

Индекс Язвы

SPOT:

6.29%

^OEX:

4.19%

Дневная вол-ть

SPOT:

43.95%

^OEX:

19.96%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

^OEX:

-61.31%

Текущая просадка

SPOT:

-12.23%

^OEX:

-11.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 27.20%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью -8.26%.

SPOT

С начала года

27.20%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

52.16%

1 год

89.23%

5 лет

34.10%

10 лет

N/A

^OEX

С начала года

-8.26%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-5.00%

1 год

7.83%

5 лет

15.91%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и ^OEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
^OEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^OEX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SPOT: 1.91
^OEX: 0.40
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPOT: 2.68
^OEX: 0.70
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPOT: 1.35
^OEX: 1.10
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SPOT: 3.32
^OEX: 0.40
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 13.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SPOT: 13.37
^OEX: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ^OEX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.40
SPOT
^OEX

Просадки

Сравнение просадок SPOT и ^OEX

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-11.71%
SPOT
^OEX

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и ^OEX

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.25%
13.81%
SPOT
^OEX