PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с ^OEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPOT с ^OEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX).

Доходность

Сравнение доходности SPOT и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPOT и ^OEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-19.06%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%
^OEX
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у ^OEX с доходностью -6.49%.

SPOT

1 день
-3.07%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-32.92%
1 год
-14.81%
3 года*
52.08%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

^OEX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

S&P 100 Index

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUSSPOT с VTI
Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с VOO^OEX с QQQ^OEX с AMOMX^OEX с ^NDX^OEX с MSFT

Доходность на риск

SPOT vs. ^OEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOT^OEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.93

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.46

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.53

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

5.98

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOT vs. ^OEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^OEX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOT^OEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.93

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между SPOT и ^OEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SPOT и ^OEX

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и ^OEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPOT^OEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-61.31%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-12.08%

-34.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-27.23%

-49.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.42%

-7.80%

-31.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-12.87%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.15%

3.09%

+18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и ^OEX

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPOT^OEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

5.63%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.14%

10.07%

+21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.03%

19.34%

+25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.42%

17.74%

+29.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.06%

18.44%

+28.62%