Сравнение SPOT с ^OEX
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while ^OEX (S&P 100 Index) is an index. Over the past 5 years, SPOT returned 14.37%/yr vs 13.28%/yr for ^OEX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и ^OEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у ^OEX с доходностью 8.30%.
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
^OEX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам SPOT и ^OEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
^OEX S&P 100 Index | 8.30% | 18.76% | 29.25% | 30.83% | -22.12% | 27.55% | 19.30% | 29.47% | -1.57% |
Correlation
The correlation between SPOT and ^OEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SPOT and ^OEX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. ^OEX — Ранг доходности на риск
SPOT
^OEX
Сравнение SPOT c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | ^OEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.82 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.03 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и ^OEX
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и ^OEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | ^OEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -61.31% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -11.30% | -32.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -19.89% | -26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -27.23% | -49.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | -1.73% | -36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -12.64% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 2.92% | +23.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и ^OEX
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | ^OEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 3.63% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 10.75% | +26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 13.47% | +31.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 17.89% | +29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 18.48% | +28.74% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and ^OEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.39%) compared to ^OEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs ^OEX's -61.31%.
^OEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и ^OEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор