Сравнение SPOT с VOO
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SPOT returned 15.88%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -15.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -29.60%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам SPOT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -15.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -2.63% |
Correlation
The correlation between SPOT and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SPOT and VOO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPOT
VOO
Сравнение SPOT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.23 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 15.03 | -16.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.44 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.89 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и VOO
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -33.99% | -46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -8.90% | -37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -18.69% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -24.52% | -51.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -0.32% | -36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -3.69% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.58% | 1.91% | +24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и VOO
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 2.78% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 8.90% | +28.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.45% | 11.80% | +33.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 16.81% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 18.00% | +29.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и VOO
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор