Сравнение SPOT с VOO
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SPOT returned 16.79%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
SPOT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- -16.96%
- 1 год
- -25.47%
- 3 года*
- 49.57%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.65%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17B | $939.76M | $982.20M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам SPOT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -16.96% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -1.39% |
Correlation
The correlation between SPOT and VOO is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between SPOT and VOO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPOT
VOO
Сравнение SPOT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.71 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.57 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и VOO
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -33.99% | -46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -8.90% | -35.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -18.69% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -24.52% | -51.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -0.19% | -37.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -3.67% | -27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 2.08% | +25.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и VOO
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 4.07% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.44% | 10.27% | +27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.25% | 12.81% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 16.96% | +30.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 18.03% | +29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и VOO
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and VOO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (10.09%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор