PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPOT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPOT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPOT и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-19.06%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SPOT

1 день
-3.07%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-32.92%
1 год
-14.81%
3 года*
52.08%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с HUBSSPOT с TMUSSPOT с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPOT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.01

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.53

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.55

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

7.31

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.01

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между SPOT и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и VOO

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и VOO

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPOTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-33.99%

-46.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-11.98%

-34.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-24.52%

-51.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.42%

-5.55%

-33.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-3.72%

-26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.15%

2.55%

+18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и VOO

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPOTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

5.34%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.14%

9.47%

+21.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.03%

18.11%

+26.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.42%

16.82%

+30.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.06%

17.99%

+29.07%