PortfoliosLab logo
Сравнение SPOT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPOT и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPOT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.56%
137.35%
SPOT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.45

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.12

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPOT:

1.42

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPOT:

4.26

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPOT:

15.82

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPOT:

6.61%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPOT:

42.13%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPOT:

-4.26%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SPOT

С начала года

38.75%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

63.71%

1 год

114.34%

5 лет

34.90%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPOT: 2.45
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPOT: 3.12
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPOT: 1.42
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPOT: 4.26
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPOT: 15.82
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45
0.54
SPOT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и VOO

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPOT
Spotify Technology S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и VOO

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.26%
-9.90%
SPOT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и VOO

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.03%
13.96%
SPOT
VOO