Сравнение SPOT с VTI
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, SPOT returned 15.88%/yr vs 12.80%/yr for VTI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -15.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -29.60%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам SPOT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -15.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -3.53% |
Correlation
The correlation between SPOT and VTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SPOT and VTI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. VTI — Ранг доходности на риск
SPOT
VTI
Сравнение SPOT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.24 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 14.94 | -16.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.38 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и VTI
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -55.45% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -8.92% | -37.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -19.30% | -27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -25.36% | -51.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -0.26% | -36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -8.03% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.58% | 1.93% | +24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и VTI
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 2.90% | +13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 9.13% | +28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.45% | 12.17% | +33.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 17.40% | +30.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 18.30% | +28.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и VTI
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and VTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор