PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPOT с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPOT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPOT и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-19.06%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

SPOT

1 день
-3.07%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-32.92%
1 год
-14.81%
3 года*
52.08%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPOT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOTVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.98

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.52

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.54

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

7.30

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.98

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPOT и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и VTI

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и VTI

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPOTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-55.45%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-12.30%

-34.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-25.36%

-51.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.42%

-5.54%

-33.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-8.08%

-22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.15%

2.60%

+18.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и VTI

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPOTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

5.48%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.14%

9.75%

+21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.03%

19.02%

+26.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.42%

17.41%

+30.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.06%

18.29%

+28.77%