Сравнение SPOT с TMUS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPOT с TMUS

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или TMUS.

Корреляция

Корреляция между SPOT и TMUS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPOT

TMUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

3.74

TMUS:

3.25

Коэф-т Сортино

SPOT:

4.85

TMUS:

4.21

Коэф-т Омега

SPOT:

1.61

TMUS:

1.63

Коэф-т Кальмара

SPOT:

4.55

TMUS:

4.56

Коэф-т Мартина

SPOT:

33.34

TMUS:

14.74

Индекс Язвы

SPOT:

4.36%

TMUS:

4.47%

Дневная вол-ть

SPOT:

38.98%

TMUS:

20.31%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

SPOT:

-7.20%

TMUS:

-0.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$123.81B

TMUS:

$302.76B

EPS

SPOT:

$5.73

TMUS:

$9.65

Цена/прибыль

SPOT:

106.00

TMUS:

27.48

PEG коэффициент

SPOT:

1.63

TMUS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$15.67B

TMUS:

$81.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$4.70B

TMUS:

$44.82B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$1.52B

TMUS:

$31.11B

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 21.47%.

SPOT

С начала года

34.47%

1 месяц

17.86%

6 месяцев

79.01%

1 год

134.91%

5 лет

33.92%

10 лет

N/A

TMUS

С начала года

21.47%

1 месяц

22.67%

6 месяцев

34.70%

1 год

65.56%

5 лет

24.04%

10 лет

23.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и TMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOT

TMUS

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMUS равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPOT

TMUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и TMUS

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

	TTM	2024	2023
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.06%	1.28%	0.41%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и TMUS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPOT

TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и TMUS

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPOT

TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPOT с TMUS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPOT и TMUS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и TMUS

SPOT

TMUS

Сравнение SPOT c TMUS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и TMUS

Просадки

Сравнение просадок SPOT и TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и TMUS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество