Сравнение SPOT с TMUS
SPOT (Spotify Technology S.A.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SPOT in Internet Content & Information, TMUS in Telecom Services. Over the past 5 years, SPOT returned 16.79%/yr vs 4.98%/yr for TMUS. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -13.69%.
SPOT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- -16.96%
- 1 год
- -25.47%
- 3 года*
- 49.57%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.65%
TMUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -13.69%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 17.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17B | $939.76M | $982.20M | |
| $1.09B | $903.08M | $990.58M |
Сравнение доходности по годам SPOT и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -16.96% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -13.69% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 6.69% |
Correlation
The correlation between SPOT and TMUS is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between SPOT and TMUS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$99.16B
TMUS:
$186.07B
SPOT:
€12.84
TMUS:
$9.54
SPOT:
32.56
TMUS:
18.19
SPOT:
0.36
TMUS:
0.28
SPOT:
5.03
TMUS:
2.08
SPOT:
10.91
TMUS:
3.34
SPOT:
€17.60B
TMUS:
$92.19B
SPOT:
€5.68B
TMUS:
$50.20B
SPOT:
€2.75B
TMUS:
$28.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. TMUS — Ранг доходности на риск
SPOT
TMUS
Сравнение SPOT c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.77 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.25 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и TMUS
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -86.29% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -34.02% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -37.13% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -37.13% | -39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -34.98% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -26.00% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 20.84% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и TMUS
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 10.09%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 15.76% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.44% | 24.74% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.25% | 28.78% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 25.09% | +22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 26.52% | +20.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и TMUS
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.27% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и TMUS
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.76B при выручке в 22.79B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.49B при выручке в 22.79B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.24B при выручке в 22.79B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and TMUS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (15.76%) compared to SPOT (10.09%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs TMUS's -86.29%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор