PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPOT с TMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с TMUS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или TMUS.

Корреляция

Корреляция между SPOT и TMUS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPOT и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
306.65%
350.75%
SPOT
TMUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.78

TMUS:

2.71

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.47

TMUS:

3.24

Коэф-т Омега

SPOT:

1.47

TMUS:

1.50

Коэф-т Кальмара

SPOT:

5.00

TMUS:

4.42

Коэф-т Мартина

SPOT:

18.34

TMUS:

13.59

Индекс Язвы

SPOT:

6.68%

TMUS:

4.69%

Дневная вол-ть

SPOT:

42.76%

TMUS:

23.59%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

SPOT:

-6.54%

TMUS:

-3.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$121.33B

TMUS:

$294.79B

EPS

SPOT:

$6.34

TMUS:

$9.70

Коэффициент P/E

SPOT:

93.49

TMUS:

26.74

Коэффициент PEG

SPOT:

1.41

TMUS:

1.44

Коэффициент P/S

SPOT:

7.74

TMUS:

3.62

Коэффициент P/B

SPOT:

19.20

TMUS:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$12.04B

TMUS:

$61.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$3.70B

TMUS:

$35.58B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$1.26B

TMUS:

$23.61B

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 19.18%.

SPOT

С начала года

35.44%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

60.78%

1 год

115.46%

5 лет

34.59%

10 лет

N/A

TMUS

С начала года

19.18%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

13.04%

1 год

61.94%

5 лет

24.31%

10 лет

23.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и TMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPOT: 2.78
TMUS: 2.71
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPOT: 3.47
TMUS: 3.24
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPOT: 1.47
TMUS: 1.50
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPOT: 5.00
TMUS: 4.42
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPOT: 18.34
TMUS: 13.59

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMUS равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.78
2.71
SPOT
TMUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и TMUS

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20242023
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.17%1.28%0.41%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и TMUS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.54%
-3.90%
SPOT
TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и TMUS

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
10.93%
SPOT
TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию