PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPOT с TMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPOT и TMUS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPOT с TMUS

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или TMUS.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.60

TMUS:

1.83

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.43

TMUS:

2.20

Коэф-т Омега

SPOT:

1.45

TMUS:

1.36

Коэф-т Кальмара

SPOT:

4.84

TMUS:

3.35

Коэф-т Мартина

SPOT:

17.69

TMUS:

8.60

Индекс Язвы

SPOT:

6.71%

TMUS:

5.71%

Дневная вол-ть

SPOT:

43.52%

TMUS:

26.80%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

SPOT:

-1.69%

TMUS:

-10.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$134.07B

TMUS:

$275.78B

EPS

SPOT:

$6.34

TMUS:

$10.25

Коэффициент P/E

SPOT:

103.13

TMUS:

23.70

Коэффициент PEG

SPOT:

1.61

TMUS:

1.13

Коэффициент P/S

SPOT:

8.26

TMUS:

3.34

Коэффициент P/B

SPOT:

18.94

TMUS:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$16.23B

TMUS:

$82.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$5.03B

TMUS:

$52.73B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$1.62B

TMUS:

$31.54B

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 46.05%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 10.62%.

SPOT

С начала года

46.05%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

37.09%

1 год

112.03%

3 года

79.50%

5 лет

29.82%

10 лет

N/A

TMUS

С начала года

10.62%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

0.05%

1 год

48.67%

3 года

22.88%

5 лет

20.23%

10 лет

20.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

T-Mobile US, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и TMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и TMUS

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20242023
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.26%1.28%0.41%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и TMUS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и TMUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и TMUS

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
4.19B
20.89B
(SPOT) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPOT и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spotify Technology S.A. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
31.7%
64.6%
(SPOT) Валовая рентабельность
(TMUS) Валовая рентабельность
SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.49B при выручке в 20.89B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.80B при выручке в 20.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 225.00M при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 20.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.