PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с IDMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-2.67%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.93%
1 год
26.34%
3 года*
26.46%
5 лет*
15.55%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.69%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%11.16%

Correlation

The correlation between SPMV and IDMO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.60

The correlation between SPMV and IDMO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и IDMO

Секторы
SPMV
IDMO

Технологии

26.9%
6.2%

Финансовые услуги

17.8%
43.2%

Здравоохранение

15.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

10.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.1%

Промышленность

6.0%
21.3%

Энергетика

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
7.9%

Сырьевые материалы

2.6%
10.6%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

SPMV
26.9%
IDMO
6.2%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
IDMO
43.2%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
IDMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
IDMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
IDMO
1.5%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
IDMO
2.1%

Промышленность

SPMV
6.0%
IDMO
21.3%

Энергетика

SPMV
4.8%
IDMO
1.7%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
IDMO
7.9%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
IDMO
10.6%

Недвижимость

SPMV
0.2%
IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

SPMV vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.70

—

SPMV vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и IDMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.73%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и IDMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.95%

—

Сравнение комиссий SPMV и IDMO

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и IDMO

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and IDMO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.05% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while IDMO is Momentum. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор