PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с HEFA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEFA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
8.32%
С начала года
13.14%
1 год
28.26%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.20%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		13.14%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%6.95%

Correlation

The correlation between SPMV and HEFA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SPMV and HEFA has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и HEFA

Секторы
SPMV
HEFA

Технологии

26.9%
13.5%

Финансовые услуги

17.8%
24.8%

Здравоохранение

15.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

10.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.7%

Промышленность

6.0%
18.7%

Энергетика

4.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.8%
3.7%

Сырьевые материалы

2.6%
5.9%

Недвижимость

0.2%
1.6%

Технологии

SPMV
26.9%
HEFA
13.5%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
HEFA
24.8%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
HEFA
10.5%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
HEFA
6.7%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
HEFA
7.2%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
HEFA
3.7%

Промышленность

SPMV
6.0%
HEFA
18.7%

Энергетика

SPMV
4.8%
HEFA
3.3%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
HEFA
3.7%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
HEFA
5.9%

Недвижимость

SPMV
0.2%
HEFA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

SPMV vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.41

—

SPMV vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и HEFA

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и HEFA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.65%

—

Сравнение комиссий SPMV и HEFA

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и HEFA

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.06%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and HEFA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.05% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.35% for HEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор