PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с FDLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLO

1 день
0.70%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
4.91%
С начала года
6.38%
1 год
13.60%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		6.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%10.02%

Correlation

The correlation between SPMV and FDLO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SPMV and FDLO has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и FDLO

Секторы
SPMV
FDLO

Технологии

26.9%
35.5%

Финансовые услуги

17.8%
12.1%

Здравоохранение

15.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.6%

Промышленность

6.0%
8.3%

Энергетика

4.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Технологии

SPMV
26.9%
FDLO
35.5%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
FDLO
12.1%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
FDLO
9.6%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
FDLO
4.6%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
FDLO
10.1%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
FDLO
10.6%

Промышленность

SPMV
6.0%
FDLO
8.3%

Энергетика

SPMV
4.8%
FDLO
3.2%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
FDLO
2.2%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
FDLO
1.7%

Недвижимость

SPMV
0.2%
FDLO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FTLSFDLO с FMIL

Доходность на риск

SPMV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.77

—

SPMV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и FDLO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и FDLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.45%

—

Сравнение комиссий SPMV и FDLO

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и FDLO

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.39%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and FDLO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FDLO.

FDLO has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.05% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while FDLO is Volatility Hedged Equity. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.15% for FDLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор