PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%23.93%

Correlation

The correlation between SPMV and DBO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.13

The correlation between SPMV and DBO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и DBO

Секторы
SPMV
DBO

Технологии

26.9%

-

Финансовые услуги

17.8%
116.0%

Здравоохранение

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Промышленность

6.0%

-

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

SPMV
26.9%
DBO

-

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
DBO
116.0%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
DBO

-

Промышленность

SPMV
6.0%
DBO

-

Энергетика

SPMV
4.8%
DBO

-

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
DBO

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SPMV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.02

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и DBO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-51.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-62.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.78%

—

Сравнение комиссий SPMV и DBO

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и DBO

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and DBO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.45% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while DBO is Oil & Gas. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор