Сравнение SPMV с CPSM
SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPMV is passively managed, while CPSM is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% | 12.51% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 7.21% | 6.67% |
Correlation
The correlation between SPMV and CPSM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.59 |
The correlation between SPMV and CPSM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPMV
CPSM
Сравнение SPMV c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и CPSM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.10% | — |
Сравнение комиссий SPMV и CPSM
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и CPSM
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.45% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV and CPSM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
SPMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for CPSM.
SPMV is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для SPMV и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор