Сравнение SPMO с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
SPMO и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -5.78% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.19% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 17.16% против 11.59% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 17.16%
SPVM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SPVM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
SPMO vs. SPVM — Ранг доходности на риск
SPMO
SPVM
Сравнение SPMO c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.94 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.95 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 9.14 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и SPVM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SPVM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPVM в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.91% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.03% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SPVM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -45.35% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.37% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -19.48% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -45.35% | +14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -4.34% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -5.03% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.64% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SPVM
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.55% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 8.53% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 16.68% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.85% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.59% | +0.49% |