Сравнение SPMO с VPLS
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. SPMO is passively managed, while VPLS is actively managed. Over the past year, SPMO returned 50.00% vs 5.74% for VPLS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.99%.
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
VPLS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | 26.58% | 45.82% | 7.56% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.99% | 7.86% | 2.72% | 2.83% |
Correlation
The correlation between SPMO and VPLS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. VPLS — Ранг доходности на риск
SPMO
VPLS
Сравнение SPMO c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.12 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 6.68 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и VPLS
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -4.17% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -2.72% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -1.01% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.86% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и VPLS
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 1.28% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 2.75% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 3.59% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 4.60% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 4.60% | +15.92% |
Сравнение комиссий SPMO и VPLS
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и VPLS
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VPLS в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.74% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and VPLS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.78%) compared to VPLS (1.28%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, SPMO leads with 50.00% vs 5.74% for VPLS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 50.00% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.
VPLS has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.64% for SPMO.
SPMO is categorized as Momentum, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.20% for VPLS.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор