PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 11.82%/yr for VBK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 20.86% против 11.82% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between SPMO and VBK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.68

The correlation between SPMO and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и VBK

Секторы
SPMO
VBK

Технологии

54.8%
25.9%

Промышленность

10.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.5%

Здравоохранение

6.2%
15.3%

Финансовые услуги

5.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.4%

Энергетика

3.1%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.6%

Недвижимость

0.9%
3.9%

Технологии

SPMO
54.8%
VBK
25.9%

Промышленность

SPMO
10.9%
VBK
24.7%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
VBK
3.5%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
VBK
15.3%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
VBK
5.6%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
VBK
2.4%

Энергетика

SPMO
3.1%
VBK
4.8%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
VBK
1.2%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
VBK
3.2%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
VBK
9.6%

Недвижимость

SPMO
0.9%
VBK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

SPMO vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.50

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.09

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.62

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

9.82

+3.19

SPMO vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и VBK

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-58.68%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.44%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-27.54%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-38.39%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-38.70%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.04%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-10.14%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.05%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и VBK

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

7.31%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

15.61%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

19.96%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

23.59%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

22.92%

-2.44%

Сравнение комиссий SPMO и VBK

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и VBK

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and VBK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to VBK (7.31%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 11.82% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.45% for VBK.

SPMO is categorized as Momentum, while VBK is Small Cap Growth Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.05% for VBK.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор