PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с SOXQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 20.97%/yr vs 29.70%/yr for SOXQ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 26.49%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 69.81%.

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам SPMO и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%15.73%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		69.81%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between SPMO and SOXQ is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.74

The correlation between SPMO and SOXQ shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и SOXQ

Секторы
SPMO
SOXQ

Технологии

53.7%
99.9%

Промышленность

11.2%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Финансовые услуги

6.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

SPMO
53.7%
SOXQ
99.9%

Промышленность

SPMO
11.2%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SPMO
7.4%
SOXQ

-

Здравоохранение

SPMO
6.9%
SOXQ

-

Финансовые услуги

SPMO
6.0%
SOXQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.2%
SOXQ

-

Энергетика

SPMO
3.3%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.7%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.9%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
SOXQ

-

Недвижимость

SPMO
1.1%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с SPYSOXQ с VGT

Доходность на риск

SPMO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPMO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.68

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.95

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.11

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

16.42

-9.07

SPMO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SOXQ

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-46.01%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-28.56%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-39.36%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-46.01%

+23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-17.88%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-12.93%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

7.14%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.70%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

17.05%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

37.90%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

43.81%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

38.41%

-17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

38.00%

-17.03%

Сравнение комиссий SPMO и SOXQ

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SOXQ

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and SOXQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (17.05%) compared to SPMO (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 29.70% vs 20.97% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 29.70% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.30% for SOXQ.

SPMO is categorized as Momentum, while SOXQ is Semiconductors. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор