Сравнение SPMO с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPMO и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 17.41% против 5.88% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и PHDG
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
SPMO vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPMO
PHDG
Сравнение SPMO c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.83 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.69 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 1.93 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.36 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.50 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и PHDG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и PHDG
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и PHDG
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -17.70% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -8.93% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -17.06% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -17.06% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -1.82% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.32% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.24% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и PHDG
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 2.79% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 6.33% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 10.58% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 10.90% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 11.89% | +8.20% |