Сравнение SPMO с MSTY
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPMO is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, SPMO returned 50.00% vs -60.49% for MSTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | 26.58% | 29.78% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between SPMO and MSTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SPMO
MSTY
Сравнение SPMO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.82 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | -0.84 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | -1.25 | +16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и MSTY
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -71.79% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -71.79% | +59.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.49% | +65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -26.61% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 48.38% | -45.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и MSTY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.78%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 19.30% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 49.85% | -32.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 61.63% | -41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 71.87% | -52.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 71.87% | -51.35% |
Сравнение комиссий SPMO и MSTY
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и MSTY
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and MSTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, SPMO leads with 50.00% vs -60.49% for MSTY. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 50.00% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.64% for SPMO.
SPMO is categorized as Momentum, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.99% for MSTY.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор