Сравнение SPMO с MSTR
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMO имеют среднегодовую доходность 20.86%, а акции MSTR немного впереди с 20.92%.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам SPMO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between SPMO and MSTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SPMO
MSTR
Сравнение SPMO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.88 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | -1.27 | +14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и MSTR
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -99.86% | +68.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -76.53% | +63.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -77.42% | +57.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -84.11% | +61.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -89.27% | +58.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -73.84% | +72.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -86.45% | +81.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 53.01% | -49.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и MSTR
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 21.60% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 57.34% | -40.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 71.15% | -51.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 90.79% | -71.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 73.80% | -53.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и MSTR
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and MSTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs MSTR's -99.86%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор