Сравнение SPMO с MG

С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 17.43% против -4.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и MG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPMO и MG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как MG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MG.

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.15%, в то время как у Mistras Group, Inc. (MG) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.