Сравнение SPMO с MG
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while MG (Mistras Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.10%/yr vs -4.56%/yr for MG. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и MG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у MG с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 20.10% против -4.56% соответственно.
SPMO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 28.96%
- С начала года
- 26.49%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 19.38%
MG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- -4.56%
- Всё время*
- 1.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.27M | $2.44M | $3.35M | |
| $342.72M | $341.89M | $352.43M |
Сравнение доходности по годам SPMO и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 26.49% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
MG Mistras Group, Inc. | 25.06% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
Correlation
The correlation between SPMO and MG is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. MG — Ранг доходности на риск
SPMO
MG
Сравнение SPMO c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.53 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 13.45 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и MG
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -89.21% | +58.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -22.20% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -40.78% | +20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -65.34% | +42.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -88.95% | +58.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -41.32% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -40.46% | +35.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 7.46% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и MG
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Mistras Group, Inc. (MG) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 7.66% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 25.30% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 42.41% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 45.69% | -25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 51.35% | -30.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и MG
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как MG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and MG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.70%) compared to MG (7.66%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs MG's -89.21%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и MG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор