PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с MG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с MG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while MG (Mistras Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.77%/yr vs -2.90%/yr for MG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и MG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Mistras Group, Inc. (MG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.45%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 46.09%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 20.77% против -2.90% соответственно.

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%

MG

1 день
5.00%
1 месяц
-2.27%
С начала года
46.09%
6 месяцев
56.48%
1 год
141.88%
3 года*
37.56%
5 лет*
11.61%
10 лет*
-2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и MG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
MG
Mistras Group, Inc.		46.09%39.62%23.77%48.48%-33.65%-4.25%-45.62%-0.76%-38.73%-8.61%

Correlation

The correlation between SPMO and MG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Mistras Group, Inc.

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с MG:
MG с JEPIMG с STLGMG с TOLMG с KEMG с VOOMG с VGTMG с VSEC

Доходность на риск

SPMO vs. MG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MG
Ранг доходности на риск MG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c MG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.45

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.70

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

9.82

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

29.13

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. MG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MG равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и MG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.45

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.25

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

-0.06

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.05

+0.95

Просадки

Сравнение просадок SPMO и MG

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-89.21%

+58.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.54%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-40.78%

+20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-66.87%

+44.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-88.95%

+58.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-31.45%

+29.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-40.50%

+35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.89%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и MG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.39%, в то время как у Mistras Group, Inc. (MG) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

13.12%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

24.62%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

41.40%

-23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

46.20%

-26.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

51.30%

-30.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и MG

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and MG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MG has higher volatility (13.12%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs MG's -89.21%.

MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и MG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор