PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с MG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMO и MG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Mistras Group, Inc. (MG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у MG с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 20.10% против -4.56% соответственно.


SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%

MG

1 день
-0.69%
1 месяц
-5.83%
6 месяцев
10.17%
С начала года
25.06%
1 год
100.00%
3 года*
41.45%
5 лет*
8.90%
10 лет*
-4.56%
Всё время*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.27M$2.44M$3.35M
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам SPMO и MG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
MG
Mistras Group, Inc.
25.06%39.62%23.77%48.48%-33.65%-4.25%-45.62%-0.76%-38.73%-8.61%

Correlation

The correlation between SPMO and MG is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.36

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Momentum ETF

Mistras Group, Inc.

Доходность на риск

SPMO vs. MG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

MG
Ранг доходности на риск MG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPMO c MG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPMOMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.53

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

13.45

-6.10

SPMO vs. MG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа MG равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и MG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и MG

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMOMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-89.21%

+58.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-22.20%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-40.78%

+20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-65.34%

+42.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-88.95%

+58.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-41.32%

+34.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-40.46%

+35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

7.46%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и MG

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Mistras Group, Inc. (MG) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMOMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

7.66%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

25.30%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

42.41%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

45.69%

-25.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

51.35%

-30.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и MG

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как MG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MG
Mistras Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


SPMO and MG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to MG (7.66%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs MG's -89.21%.

MG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и MG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор