PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SPMO is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 24.34%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between SPMO and JEPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SPMO and JEPI has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMO и JEPI

Секторы
SPMO
JEPI

Технологии

54.9%
14.5%

Промышленность

11.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.2%

Здравоохранение

6.4%
12.0%

Финансовые услуги

5.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.1%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.5%
4.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.1%

Недвижимость

1.0%
2.9%

Технологии

SPMO
54.9%
JEPI
14.5%

Промышленность

SPMO
11.1%
JEPI
9.5%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
JEPI
6.2%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
JEPI
12.0%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
JEPI
7.4%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
JEPI
8.1%

Энергетика

SPMO
3.1%
JEPI
2.7%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
JEPI
4.7%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
JEPI
1.6%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
JEPI
10.1%

Недвижимость

SPMO
1.0%
JEPI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SPMO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.13

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.68

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.35

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

4.09

+10.87

SPMO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и JEPI

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-13.71%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-6.68%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-13.26%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-13.71%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.13%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.20%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и JEPI

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

2.12%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

6.23%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

8.01%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

11.08%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

10.79%

+9.73%

Сравнение комиссий SPMO и JEPI

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и JEPI

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and JEPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, SPMO leads with 24.34% vs 7.65% for JEPI. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 24.34% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.64% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.35% for JEPI.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор