Сравнение SPMO с IESC
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while IESC (IES Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции SPMO уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 20.86% против 48.97% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам SPMO и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between SPMO and IESC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, SPMO and IESC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. IESC — Ранг доходности на риск
SPMO
IESC
Сравнение SPMO c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 8.09 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 22.98 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и IESC
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -98.32% | +67.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -21.80% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -49.23% | +29.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -54.22% | +31.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -54.28% | +23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -54.97% | +50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 7.66% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и IESC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 15.69% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 50.65% | -33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 62.74% | -43.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 54.09% | -34.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 48.19% | -27.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и IESC
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and IESC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор