PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с GPIQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. SPMO is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, SPMO returned 44.90% vs 34.42% for GPIQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
0.64%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
34.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%16.47%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between SPMO and GPIQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between SPMO and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и GPIQ

Секторы
SPMO
GPIQ

Технологии

54.9%
58.7%

Промышленность

11.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
14.1%

Здравоохранение

6.4%
3.6%

Финансовые услуги

5.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.6%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

SPMO
54.9%
GPIQ
58.7%

Промышленность

SPMO
11.1%
GPIQ
2.6%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
GPIQ
14.1%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
GPIQ
3.6%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
GPIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
GPIQ
6.4%

Энергетика

SPMO
3.1%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
GPIQ
1.3%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
GPIQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
GPIQ
11.6%

Недвижимость

SPMO
1.0%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

SPMO vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.29

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.00

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.50

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

14.86

-1.85

SPMO vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и GPIQ

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-21.06%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.51%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.35%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.28%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.24%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и GPIQ

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

6.42%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

11.92%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

14.53%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.72%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.72%

+2.76%

Сравнение комиссий SPMO и GPIQ

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и GPIQ

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and GPIQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, SPMO leads with 44.90% vs 34.42% for GPIQ. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 44.90% return vs 34.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.67% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор