Сравнение SPMO с FDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).
SPMO и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и FDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 25.29% | -4.13% | 23.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью -3.41%.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и FDMO
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.
Доходность на риск
SPMO vs. FDMO — Ранг доходности на риск
SPMO
FDMO
Сравнение SPMO c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | FDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.66 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.05 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.46 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и FDMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и FDMO
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности FDMO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и FDMO
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и FDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -33.94% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.33% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -25.44% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.73% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -5.49% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.39% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и FDMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеют волатильность 7.22% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.55% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 13.66% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.24% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.98% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.55% | +0.54% |