PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с DVOL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 22.50%/yr vs 7.04%/yr for DVOL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 2.65%.

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
1.90%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
37.63%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.74%
1 год
2.99%
3 года*
13.34%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-13.90%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		2.65%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between SPMO and DVOL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between SPMO and DVOL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMO и DVOL

Секторы
SPMO
DVOL

Технологии

52.6%
4.7%

Промышленность

11.3%
16.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.6%

Здравоохранение

6.7%
3.7%

Финансовые услуги

5.9%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.2%

Энергетика

3.4%
14.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.4%

Недвижимость

1.0%
12.1%

Технологии

SPMO
52.6%
DVOL
4.7%

Промышленность

SPMO
11.3%
DVOL
16.6%

Коммуникационные услуги

SPMO
9.2%
DVOL
3.6%

Здравоохранение

SPMO
6.7%
DVOL
3.7%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
DVOL
18.8%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.3%
DVOL
8.2%

Энергетика

SPMO
3.4%
DVOL
14.0%

Коммунальные услуги

SPMO
2.8%
DVOL
3.0%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
DVOL
6.0%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
DVOL
9.4%

Недвижимость

SPMO
1.0%
DVOL
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с BDGSDVOL с DGRWDVOL с MTUMDVOL с SVOL

Доходность на риск

SPMO vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMODVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.26

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.46

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.31

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

1.07

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMODVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.26

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.49

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.51

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SPMO и DVOL

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMODVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-38.26%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.82%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-11.66%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-24.65%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-3.88%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.17%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.81%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и DVOL

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMODVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

3.02%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

9.37%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

11.79%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

14.40%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

17.72%

+2.67%

Сравнение комиссий SPMO и DVOL

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и DVOL

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and DVOL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.33%) compared to DVOL (3.02%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, SPMO leads with 22.50% vs 7.04% for DVOL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 22.50% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.68% for DVOL.

SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.60% for DVOL.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор