Сравнение DVOL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DVOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVOL или SPY.
Корреляция
Корреляция между DVOL и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и SPY
Основные характеристики
DVOL:
2.38
SPY:
1.97
DVOL:
3.31
SPY:
2.64
DVOL:
1.44
SPY:
1.36
DVOL:
3.48
SPY:
2.97
DVOL:
10.84
SPY:
12.34
DVOL:
2.50%
SPY:
2.03%
DVOL:
11.38%
SPY:
12.68%
DVOL:
-38.26%
SPY:
-55.19%
DVOL:
-1.97%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%.
DVOL
5.22%
3.27%
12.92%
24.65%
9.12%
N/A
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и SPY
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVOL и SPY
DVOL
SPY
Сравнение DVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и SPY
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.64% | 0.67% | 1.28% | 1.38% | 0.47% | 0.60% | 1.80% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и SPY
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и SPY
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.15% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.