PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-12.20%

Correlation

The correlation between DVOL and SPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.70

The correlation between DVOL and SPY shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и SPY

Секторы
DVOL
SPY

Финансовые услуги

18.8%
11.8%

Промышленность

16.6%
7.8%

Энергетика

14.0%
3.6%

Недвижимость

12.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.8%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Технологии

4.7%
35.9%

Здравоохранение

3.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.3%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
SPY
11.8%

Промышленность

DVOL
16.6%
SPY
7.8%

Энергетика

DVOL
14.0%
SPY
3.6%

Недвижимость

DVOL
12.1%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
SPY
1.8%

Технологии

DVOL
4.7%
SPY
35.9%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUMDVOL с SVOL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DVOL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.38

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
3.24

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.16

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

14.72

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.38

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DVOL и SPY

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-55.19%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.88%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-18.76%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-24.50%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.70%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-9.05%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.91%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и SPY

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.91% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.84%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.90%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.83%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.05%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.94%

-0.22%

Сравнение комиссий DVOL и SPY

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и SPY

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and SPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.91%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 6.82% for DVOL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.68% for DVOL.

DVOL is categorized as Momentum, while SPY is S&P 500. DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор