Сравнение DVOL с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
DVOL и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DVOL и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -1.24% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 20.50% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
DVOL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и SVOL
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
DVOL vs. SVOL — Ранг доходности на риск
DVOL
SVOL
Сравнение DVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.08 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.16 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.53 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.08 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и SVOL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и SVOL
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и SVOL
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -33.50% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -24.73% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -10.01% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.74% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 7.49% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и SVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.20% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 13.82% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 38.84% | -23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 22.27% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.27% | -4.46% |