PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVOL с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVOL и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и SVOL


2026 (YTD)20252024202320222021
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
-0.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%20.50%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.


DVOL

1 день
1.10%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-1.31%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.94%
10 лет*

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий DVOL и SVOL

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


Доходность на риск

DVOL vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVOLSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.08

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.43

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.16

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

0.53

-0.81

DVOL vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVOLSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между DVOL и SVOL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и SVOL

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SVOL в 23.07%


TTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и SVOL

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SVOL.


Загрузка...

Показатели просадок


DVOLSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-33.50%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-24.73%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-10.01%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.74%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

7.49%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и SVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVOLSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.20%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

13.82%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

38.84%

-23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.27%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

22.27%

-4.46%