PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVOL с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с SVOL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

DVOL и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVOL или SVOL.

Корреляция

Корреляция между DVOL и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVOL:

1.03

SVOL:

-0.47

Коэф-т Сортино

DVOL:

1.54

SVOL:

-0.49

Коэф-т Омега

DVOL:

1.23

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

DVOL:

1.51

SVOL:

-0.46

Коэф-т Мартина

DVOL:

5.47

SVOL:

-1.80

Индекс Язвы

DVOL:

3.22%

SVOL:

8.53%

Дневная вол-ть

DVOL:

16.23%

SVOL:

33.34%

Макс. просадка

DVOL:

-38.26%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

DVOL:

-3.58%

SVOL:

-21.02%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.98%.

DVOL

С начала года

3.50%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-1.80%

1 год

16.26%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-16.98%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-19.09%

1 год

-15.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVOL и SVOL

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVOL и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг риск-скорректированной доходности DVOL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и SVOL

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SVOL в 20.65%

TTM2024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.75%0.67%1.28%1.38%0.47%0.60%1.80%0.39%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		20.65%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и SVOL

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и SVOL

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.94%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...