PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. DVOL is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, DVOL returned 14.78%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

DVOL

1 день
0.19%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
6.35%
С начала года
9.15%
1 год
10.57%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
9.55%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

DVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
$164.81K$164.24K$275.88K

Сравнение доходности по годам DVOL и BDGS

2026 (YTD)202520242023
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		9.15%4.30%24.84%6.25%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between DVOL and BDGS is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.37

The correlation between DVOL and BDGS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и BDGS

Секторы
DVOL
BDGS

Финансовые услуги

19.1%
9.3%

Промышленность

17.4%
6.8%

Энергетика

13.7%
2.4%

Недвижимость

12.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.6%

Сырьевые материалы

6.1%
1.3%

Технологии

4.7%
38.9%

Здравоохранение

3.3%
7.1%

Коммунальные услуги

3.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
15.1%

Финансовые услуги

DVOL
19.1%
BDGS
9.3%

Промышленность

DVOL
17.4%
BDGS
6.8%

Энергетика

DVOL
13.7%
BDGS
2.4%

Недвижимость

DVOL
12.4%
BDGS
1.5%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.5%
BDGS
12.2%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.0%
BDGS
3.6%

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
BDGS
1.3%

Технологии

DVOL
4.7%
BDGS
38.9%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
BDGS
7.1%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
BDGS
1.8%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.0%
BDGS
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с DGRWDVOL с SVOL
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

DVOL vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVOL c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.64

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.54

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.49

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

10.59

-6.79

DVOL vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и BDGS

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-9.12%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-4.76%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-9.12%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.44%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-0.69%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.12%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и BDGS

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 3.11%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.65%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.33%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

7.24%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

8.34%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

8.34%

+9.25%

Сравнение комиссий DVOL и BDGS

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и BDGS

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.74%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and BDGS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (3.65%) compared to DVOL (3.11%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, DVOL leads with 14.78% vs 13.98% for BDGS. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVOL has performed better with a 14.78% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

DVOL has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.52% for BDGS.

DVOL is categorized as Momentum, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор