Сравнение DVOL с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DVOL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVOL или DGRW.
Основные характеристики
| DVOL | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.89% | 9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 20.40% | 23.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 11.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.94% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 9.51% | 10.33% |
| Макс. просадка | -38.27% | -32.04% |
| Current Drawdown | -1.07% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между DVOL и DGRW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и DGRW
С начала года, DVOL показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и DGRW
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVOL c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и DGRW
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DGRW в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.99% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.63% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и DGRW
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и DGRW
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.30%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.