PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 12.17%/yr for DGRW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.10%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-11.75%

Correlation

The correlation between DVOL and DGRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between DVOL and DGRW shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и DGRW

Секторы
DVOL
DGRW

Финансовые услуги

18.8%
11.3%

Промышленность

16.6%
9.9%

Энергетика

14.0%
5.0%

Недвижимость

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.7%

Сырьевые материалы

6.0%
3.3%

Технологии

4.7%
32.1%

Здравоохранение

3.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.1%

Коммунальные услуги

3.0%
0.2%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
DGRW
11.3%

Промышленность

DVOL
16.6%
DGRW
9.9%

Энергетика

DVOL
14.0%
DGRW
5.0%

Недвижимость

DVOL
12.1%
DGRW

-

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
DGRW
6.7%

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
DGRW
3.3%

Технологии

DVOL
4.7%
DGRW
32.1%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
DGRW
10.1%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с BDGSDVOL с MTUMDVOL с SVOL
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DVOL vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.12

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
3.09

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.52

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

11.03

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.12

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DVOL и DGRW

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-32.04%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.30%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-16.21%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-17.27%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.83%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-3.01%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.89%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и DGRW

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.47%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.64%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

9.88%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.97%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.21%

+1.51%

Сравнение комиссий DVOL и DGRW

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и DGRW

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and DGRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.91%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.17% vs 6.82% for DVOL. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.17% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

DGRW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.68% for DVOL.

DVOL is categorized as Momentum, while DGRW is Dividend. DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор