Сравнение DVOL с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
DVOL и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVOL или MTUM.
Основные характеристики
| DVOL | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.52% | 19.66% |
| Дох-ть за 1 год | 19.96% | 35.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 11.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 9.51% | 15.66% |
| Макс. просадка | -38.27% | -34.08% |
| Current Drawdown | -1.40% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между DVOL и MTUM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и MTUM
С начала года, DVOL показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 19.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и MTUM
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVOL c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и MTUM
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MTUM в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 1.00% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.78% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и MTUM
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и MTUM
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.37%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.