Сравнение DVOL с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
DVOL и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVOL или MTUM.
Корреляция
Корреляция между DVOL и MTUM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и MTUM
Основные характеристики
DVOL:
2.31
MTUM:
1.54
DVOL:
3.21
MTUM:
2.09
DVOL:
1.42
MTUM:
1.28
DVOL:
3.47
MTUM:
2.26
DVOL:
10.45
MTUM:
8.76
DVOL:
2.50%
MTUM:
3.35%
DVOL:
11.35%
MTUM:
19.09%
DVOL:
-38.26%
MTUM:
-34.08%
DVOL:
-1.81%
MTUM:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 10.90%.
DVOL
5.40%
1.71%
12.58%
25.21%
9.23%
N/A
MTUM
10.90%
5.58%
17.33%
30.35%
12.28%
13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и MTUM
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVOL и MTUM
DVOL
MTUM
Сравнение DVOL c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и MTUM
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MTUM в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.64% | 0.67% | 1.28% | 1.38% | 0.47% | 0.60% | 1.80% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.67% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и MTUM
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и MTUM
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.94%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.