- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 5 сент. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $73M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции DVOL — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVOL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) показал доход в 1.61% с начала года и 0.82% за последние 12 месяцев.
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DVOL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 2.38% | -5.60% | 7.11% | -3.53% | -0.43% | 1.61% | ||||||
| 2025 | 3.98% | 3.07% | -1.87% | -1.70% | 1.69% | -1.02% | -2.02% | 1.80% | 1.41% | -2.57% | 2.10% | -0.38% | 4.30% |
| 2024 | 2.54% | 5.43% | 3.61% | -4.26% | 3.44% | 0.16% | 4.09% | 4.38% | 0.87% | 2.08% | 7.80% | -6.84% | 24.84% |
| 2023 | 0.50% | -2.24% | -0.65% | 1.56% | -4.57% | 6.97% | -0.67% | -1.07% | -3.68% | -0.27% | 7.83% | 2.31% | 5.39% |
| 2022 | -11.30% | -3.95% | 5.99% | -4.68% | -3.84% | -3.98% | 5.78% | -2.01% | -7.71% | 8.93% | 4.43% | -3.00% | -16.10% |
| 2021 | -2.72% | 0.40% | 3.14% | 7.63% | 0.77% | 1.54% | 5.23% | 3.51% | -6.88% | 8.30% | -0.41% | 7.18% | 30.08% |
Метрики бенчмарка
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF has an annualized alpha of -0.40%, beta of 0.73, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2018.
- This ETF participated in 76.44% of S&P 500 Index downside but only 65.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 65.11%
- Участие в снижении
- 76.44%
Комиссия
Комиссия DVOL составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVOL имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.93 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 13.52 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.30 | $0.23 | $0.35 | $0.36 | $0.15 | $0.15 | $0.40 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF составляет 4.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.26%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 28d | 10mo 1dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.65%июнь 2022 г. | 5mo 15d | 2y 26d | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.88%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 11d | 5mo 19dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.66%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 12d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.82%март 2026 г. | 1mo 18d | — | 3mo 24dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| DVOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -56.78% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -9.10% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -18.90% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -25.43% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.74% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.72% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.97% | +0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVOL
Добавьте First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVOL