- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 5 сент. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции DVOL — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVOL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,415.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) показал доход в 6.40% с начала года и 9.47% за последние 12 месяцев.
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность DVOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DVOL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 2.38% | -5.60% | 7.11% | -3.53% | 2.58% | 1.64% | 6.40% | |||||
| 2025 | 3.98% | 3.07% | -1.87% | -1.70% | 1.69% | -1.02% | -2.02% | 1.80% | 1.41% | -2.57% | 2.10% | -0.38% | 4.30% |
| 2024 | 2.54% | 5.43% | 3.61% | -4.26% | 3.44% | 0.16% | 4.09% | 4.38% | 0.87% | 2.08% | 7.80% | -6.84% | 24.84% |
| 2023 | 0.50% | -2.24% | -0.65% | 1.56% | -4.57% | 6.97% | -0.67% | -1.07% | -3.68% | -0.27% | 7.83% | 2.31% | 5.39% |
| 2022 | -11.30% | -3.95% | 5.99% | -4.68% | -3.84% | -3.98% | 5.78% | -2.01% | -7.71% | 8.93% | 4.43% | -3.00% | -16.10% |
| 2021 | -2.72% | 0.40% | 3.14% | 7.63% | 0.77% | 1.54% | 5.23% | 3.51% | -6.88% | 8.30% | -0.41% | 7.18% | 30.08% |
Метрики бенчмарка
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF has an annualized alpha of 0.24%, beta of 0.72, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 2018.
- This ETF participated in 74.30% of S&P 500 Index downside but only 65.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 65.52%
- Участие в снижении
- 74.30%
Комиссия
Комиссия DVOL составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVOL имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.35 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 10.19 | -6.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.30 | $0.23 | $0.35 | $0.36 | $0.15 | $0.15 | $0.40 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.76% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.26%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 28d | 10mo 1dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.65%июнь 2022 г. | 5mo 15d | 2y 26d | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.88%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 11d | 5mo 19dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.66%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 12d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.82%март 2026 г. | 1mo 18d | 3mo 9d | 4mo 27dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DVOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -56.78% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -9.10% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -18.90% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -25.43% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.49% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -10.70% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.09% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVOL
Добавьте First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVOL