PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с DDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both Momentum funds from First Trust - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 9.40%/yr for DDIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DDIV с доходностью 7.57%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

DDIV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.52%
3 года*
20.53%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и DDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		7.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-17.35%

Correlation

The correlation between DVOL and DDIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between DVOL and DDIV shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и DDIV

Секторы
DVOL
DDIV

Финансовые услуги

18.8%
21.5%

Промышленность

16.6%
7.0%

Энергетика

14.0%
27.8%

Недвижимость

12.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.1%

Сырьевые материалы

6.0%
2.9%

Технологии

4.7%
1.1%

Здравоохранение

3.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.9%

Коммунальные услуги

3.0%
5.1%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
DDIV
21.5%

Промышленность

DVOL
16.6%
DDIV
7.0%

Энергетика

DVOL
14.0%
DDIV
27.8%

Недвижимость

DVOL
12.1%
DDIV
15.4%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
DDIV
5.5%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
DDIV
7.1%

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
DDIV
2.9%

Технологии

DVOL
4.7%
DDIV
1.1%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
DDIV
3.7%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
DDIV
2.9%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
DDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUMDVOL с SVOL
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVLUDDIV с SPY

Доходность на риск

DVOL vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.44

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.06

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.82

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

6.71

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа DDIV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.44

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DVOL и DDIV

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-47.56%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.31%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-18.97%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-21.10%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-1.86%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.02%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.07%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.62%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.72%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

14.29%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

18.66%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.90%

-2.18%

Сравнение комиссий DVOL и DDIV

И DVOL, и DDIV имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и DDIV

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DDIV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.61%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and DDIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.91%) compared to DDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs DDIV's -47.56%.

On 5-year performance, DDIV leads with 9.40% vs 6.82% for DVOL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDIV has performed better with a 9.40% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL and DDIV have the same expense ratio: 0.60% per year.

DDIV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.68% for DVOL.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор