PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с DDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both Momentum funds from First Trust - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.80%/yr vs 11.59%/yr for DDIV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у DDIV с доходностью 15.01%.

DVOL

1 день
0.19%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
6.35%
С начала года
9.15%
1 год
10.57%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
9.55%

DDIV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
10.58%
С начала года
15.01%
1 год
25.39%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
10.19%
Всё время*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
$954.21K$524.62K$288.38K

DVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
$164.81K$164.24K$275.88K

Сравнение доходности по годам DVOL и DDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		9.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		15.01%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-17.96%

Correlation

The correlation between DVOL and DDIV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between DVOL and DDIV shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и DDIV

Секторы
DVOL
DDIV

Финансовые услуги

19.1%
22.8%

Промышленность

17.4%
6.8%

Энергетика

13.7%
26.5%

Недвижимость

12.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
7.3%

Сырьевые материалы

6.1%
2.9%

Технологии

4.7%
1.0%

Здравоохранение

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

3.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Финансовые услуги

DVOL
19.1%
DDIV
22.8%

Промышленность

DVOL
17.4%
DDIV
6.8%

Энергетика

DVOL
13.7%
DDIV
26.5%

Недвижимость

DVOL
12.4%
DDIV
15.5%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.5%
DDIV
5.5%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.0%
DDIV
7.3%

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
DDIV
2.9%

Технологии

DVOL
4.7%
DDIV
1.0%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
DDIV
4.0%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
DDIV
5.4%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.0%
DDIV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с BDGSDVOL с DGRWDVOL с SVOL
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVLUDDIV с PJFV

Доходность на риск

DVOL vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVOL c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.77

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.46

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.25

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

8.29

-4.50

DVOL vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DDIV равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и DDIV

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-47.56%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.31%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-18.97%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-21.10%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.44%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.94%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.07%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и DDIV

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.71%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.39%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

14.39%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

18.24%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.91%

-2.32%

Сравнение комиссий DVOL и DDIV

И DVOL, и DDIV имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и DDIV

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DDIV в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.51%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.74%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and DDIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIV has higher volatility (3.71%) compared to DVOL (3.11%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs DDIV's -47.56%.

On 5-year performance, DDIV leads with 11.59% vs 6.80% for DVOL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDIV has performed better with a 11.59% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL and DDIV have the same expense ratio: 0.60% per year.

DDIV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.74% for DVOL.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор