PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с DOCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с DOCU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while DOCU (DocuSign, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPMO returned 23.50%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

DOCU

1 день
1.08%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-36.68%
1 год
-39.20%
3 года*
-6.61%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и DOCU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-5.28%
DOCU
DocuSign, Inc.		-34.17%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%5.47%

Correlation

The correlation between SPMO and DOCU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г.

0.42

Over the past year, the correlation between SPMO and DOCU has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

DocuSign, Inc.

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с AAPL

Доходность на риск

SPMO vs. DOCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMODOCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.92

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-1.22

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.85

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.80

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

-1.36

+14.36

SPMO vs. DOCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DOCU равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и DOCU

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и DOCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMODOCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-87.57%

+56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-50.89%

+38.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-60.98%

+40.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-87.57%

+64.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-85.48%

+83.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-49.90%

+45.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

30.04%

-26.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и DOCU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMODOCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

16.54%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

34.72%

-17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

44.60%

-25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

57.83%

-38.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

56.45%

-35.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и DOCU

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DOCU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCU
DocuSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and DOCU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCU has higher volatility (16.54%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs DOCU's -87.57%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и DOCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор