PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMD с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPMD и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		2.59%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.65% соответственно.

SPMD

1 день
2.99%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.27%
1 год
17.37%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.73%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPMD и XLE

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

SPMD vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.42

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.84

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.96

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

5.16

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.42

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.93

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPMD и XLE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и XLE

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.37%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и XLE

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-71.26%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-18.79%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-26.04%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-66.81%

+24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-2.08%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-18.05%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

7.14%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и XLE

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.05%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.94%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

24.93%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

26.06%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

29.48%

-8.30%