PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMD с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

SPMD и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMD и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD и RUNN

2026 (YTD)202520242023
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%9.87%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий SPMD и RUNN

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

SPMD vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.02

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.15

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.04

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

0.11

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.02

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между SPMD и RUNN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и RUNN

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и RUNN

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMDRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-16.83%

-40.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-10.60%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.74%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-3.36%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.82%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и RUNN

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMDRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.42%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.85%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

16.68%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

13.87%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

13.87%

+7.30%