PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с PONPX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, SPMD returned 11.78%/yr vs 4.60%/yr for PONPX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 11.78% против 4.60% соответственно.

SPMD

1 день
0.73%
1 месяц
3.56%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.96%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.78%

PONPX

1 день
0.56%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.78%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		15.51%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.86%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between SPMD and PONPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.18

Over the past year, SPMD and PONPX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

SPMD vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMDPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.86

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.79

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.10

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

7.08

+3.72

SPMD vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMD и PONPX

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-13.41%

-44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-3.69%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-3.86%

-20.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-13.41%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-13.41%

-28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-1.45%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.09%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и PONPX

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.67%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

3.36%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

4.16%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

4.85%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

4.25%

+16.95%

Сравнение комиссий SPMD и PONPX

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и PONPX

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PONPX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.21%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

SPMD and PONPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMD has higher volatility (5.07%) compared to PONPX (1.67%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs PONPX's -13.41%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор