Сравнение SPMD с PIZ
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.85%/yr vs 11.14%/yr for PIZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и PIZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 15.96%, а PIZ немного ниже – 15.65%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции PIZ по среднегодовой доходности: 11.85% против 11.14% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.85%
PIZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам SPMD и PIZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.96% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 15.65% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
Correlation
The correlation between SPMD and PIZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г. | 0.68 |
The correlation between SPMD and PIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. PIZ — Ранг доходности на риск
SPMD
PIZ
Сравнение SPMD c PIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD | PIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.94 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 7.19 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD и PIZ
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и PIZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | PIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -60.61% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -14.35% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -14.67% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -40.93% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -40.93% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.76% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -14.90% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.86% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и PIZ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 5.07%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | PIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 10.15% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 19.52% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 21.80% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.23% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.77% | +1.43% |
Сравнение комиссий SPMD и PIZ
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и PIZ
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PIZ в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.35% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and PIZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIZ has higher volatility (10.15%) compared to SPMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs PIZ's -60.61%.
On 10-year performance, SPMD leads with 11.85% vs 11.14% for PIZ. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.85% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.
PIZ has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.21% for SPMD.
SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PIZ is Momentum. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.80% for PIZ.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и PIZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор