Сравнение SPMD с LSAF
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD returned 8.84%/yr vs 11.42%/yr for LSAF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SPMD charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и LSAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 23.54%.
SPMD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.93%
LSAF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 23.54%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $329.56K | $234.98K | $207.45K | |
| $95.36M | $90.19M | $104.47M |
Сравнение доходности по годам SPMD и LSAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 17.25% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -17.39% |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 23.54% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
Correlation
The correlation between SPMD and LSAF is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between SPMD and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. LSAF — Ранг доходности на риск
SPMD
LSAF
Сравнение SPMD c LSAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD | LSAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.94 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 16.65 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD и LSAF
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и LSAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -41.67% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -6.58% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -20.26% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.94% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -6.20% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.95% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и LSAF
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 3.91%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.51% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 10.56% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 14.34% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.40% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.73% | -0.58% |
Сравнение комиссий SPMD и LSAF
SPMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и LSAF
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности LSAF в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.56% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and LSAF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSAF has higher volatility (4.51%) compared to SPMD (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs LSAF's -41.67%.
On 5-year performance, LSAF leads with 11.42% vs 8.84% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 11.42% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.
SPMD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.56% for LSAF.
SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Redwood. Their fees differ too: 0.03% for SPMD and 0.75% for LSAF.
LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и LSAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор