PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с RFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.51%/yr vs 10.49%/yr for RFG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for RFG.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 22.14%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.49% соответственно.

SPMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.49%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.51%

RFG

1 день
0.61%
1 месяц
7.30%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.89%
1 год
32.96%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.16%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.14%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Correlation

The correlation between SPMD and RFG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.87

The correlation between SPMD and RFG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCGRFG с XMHQ

Доходность на риск

SPMD vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.79

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.55

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.18

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

12.89

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPMD и RFG

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и RFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-51.93%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.41%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-26.71%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-35.16%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-42.92%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-8.97%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.56%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и RFG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 4.38%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.50%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.72%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.53%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

22.81%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.05%

-1.87%

Сравнение комиссий SPMD и RFG

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и RFG

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности RFG в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.23%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPMD and RFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFG has higher volatility (6.50%) compared to SPMD (4.38%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs RFG's -51.93%.

On 10-year performance, SPMD leads with 11.51% vs 10.49% for RFG. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.51% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.31% for RFG.

SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RFG is Small Cap Growth Equities. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.35% for RFG.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор