Сравнение SPMD с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPMD и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -15.59% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и GLDM
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPMD
GLDM
Сравнение SPMD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.82 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.25 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.71 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 10.04 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.82 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.25 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.09 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SPMD и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и GLDM
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и GLDM
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -21.63% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -19.14% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -20.92% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -13.19% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.04% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.16% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 6.56%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 11.01% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 24.07% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 27.57% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.65% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 16.77% | +4.41% |