Сравнение SPMD с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
SPMD и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции FTDS немного впереди с 11.06%.
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и FTDS
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
SPMD vs. FTDS — Ранг доходности на риск
SPMD
FTDS
Сравнение SPMD c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.66 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 7.46 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPMD и FTDS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и FTDS
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FTDS в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и FTDS
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -56.53% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.98% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -23.35% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -42.47% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.74% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -9.92% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.89% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и FTDS
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 2.94% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 9.68% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 17.99% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.65% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 20.14% | +1.03% |