Сравнение SPMD с DEUS
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index while DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.21%/yr vs 11.50%/yr for DEUS. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SPMD charges 0.03%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и DEUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 17.25%, а DEUS немного ниже – 16.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции DEUS немного впереди с 11.50%.
SPMD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.93%
DEUS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 10.45%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 11.50%
- Всё время*
- 11.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $615.88K | $816.95K | $921.31K | |
| $95.36M | $90.19M | $104.47M |
Сравнение доходности по годам SPMD и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 17.25% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 16.64% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 26.31% | 8.81% | 28.80% | -9.16% | 20.20% |
Correlation
The correlation between SPMD and DEUS is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between SPMD and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. DEUS — Ранг доходности на риск
SPMD
DEUS
Сравнение SPMD c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.11 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 11.97 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD и DEUS
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и DEUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -40.47% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -6.83% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -16.69% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -20.89% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -40.47% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.44% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.27% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.77% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и DEUS
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.26% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 8.30% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 11.10% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 15.49% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.95% | +3.20% |
Сравнение комиссий SPMD и DEUS
SPMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и DEUS
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DEUS в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.37% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and DEUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMD has higher volatility (3.91%) compared to DEUS (3.26%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs DEUS's -40.47%.
On 10-year performance, DEUS leads with 11.50% vs 11.21% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DEUS has performed better with a 11.50% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.
DEUS has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.20% for SPMD.
SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.03% for SPMD and 0.17% for DEUS.
DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и DEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор