PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMD с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMD и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.39% против 14.06% соответственно.


SPMD

1 день
0.33%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.21%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.39%

CSD

1 день
0.36%
1 месяц
5.52%
С начала года
40.17%
6 месяцев
38.88%
1 год
73.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и CSD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
14.54%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
40.17%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between SPMD and CSD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.83

The correlation between SPMD and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Доходность на риск

SPMD vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMDCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.48

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

25.42

-14.51

SPMD vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMDCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.09

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPMD и CSD

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и CSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMDCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-70.47%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.34%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-30.15%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-30.15%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-57.55%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-14.23%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.89%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и CSD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 4.23%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMDCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.60%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

18.29%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

23.82%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

23.26%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

24.83%

-3.65%

Сравнение комиссий SPMD и CSD

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и CSD

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CSD в 0.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы


SPMD and CSD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.60%) compared to SPMD (4.23%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.06% vs 11.39% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.06% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.11% for CSD.

SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор