Сравнение SPMD с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
SPMD и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.09% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и CSD
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
SPMD vs. CSD — Ранг доходности на риск
SPMD
CSD
Сравнение SPMD c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.74 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.30 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.99 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 12.37 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.74 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPMD и CSD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и CSD
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и CSD
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -70.47% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -17.08% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -30.15% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -57.55% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.06% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -14.35% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.13% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и CSD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 6.56%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 10.52% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 19.01% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 29.16% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 23.04% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 24.69% | -3.51% |