Сравнение SPMD с CSD
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.39%/yr vs 14.06%/yr for CSD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.39% против 14.06% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.39%
CSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 40.17%
- 6 месяцев
- 38.88%
- 1 год
- 73.14%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам SPMD и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.54% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 40.17% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Correlation
The correlation between SPMD and CSD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г. | 0.83 |
The correlation between SPMD and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. CSD — Ранг доходности на риск
SPMD
CSD
Сравнение SPMD c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 6.48 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 25.42 | -14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.09 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и CSD
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и CSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -70.47% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.34% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -30.15% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -30.15% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -57.55% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -14.23% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.89% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и CSD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 4.23%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.60% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 18.29% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 23.82% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 23.26% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 24.83% | -3.65% |
Сравнение комиссий SPMD и CSD
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и CSD
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CSD в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and CSD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSD has higher volatility (5.60%) compared to SPMD (4.23%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs CSD's -70.47%.
On 10-year performance, CSD leads with 14.06% vs 11.39% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.06% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.11% for CSD.
SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.65% for CSD.
CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор