Сравнение SPMD с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
SPMD и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.18% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и BMVP
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
SPMD vs. BMVP — Ранг доходности на риск
SPMD
BMVP
Сравнение SPMD c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.77 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.60 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 2.73 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPMD и BMVP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и BMVP
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и BMVP
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -78.13% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.26% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -26.58% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -39.45% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.11% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -36.46% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.47% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и BMVP
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.09% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 7.37% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 14.24% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 16.28% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 18.84% | +2.33% |