Сравнение SPMD с AVMC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 2.59%, а AVMC немного ниже – 2.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPMD и AVMC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AVMC в 1.04%

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и AVMC.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.