PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с AVMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SPMD is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, SPMD returned 26.21% vs 24.28% for AVMC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 12.57%.

SPMD

1 день
0.33%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.21%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.39%

AVMC

1 день
0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и AVMC

2026 (YTD)202520242023
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.54%7.44%13.91%15.74%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.57%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between SPMD and AVMC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between SPMD and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с FMDGX

Доходность на риск

SPMD vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.78

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.58

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.09

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

11.53

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.32

-0.86

Просадки

Сравнение просадок SPMD и AVMC

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-21.84%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.90%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-3.21%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.11%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и AVMC

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.39%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.94%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

13.71%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

16.94%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.94%

+4.24%

Сравнение комиссий SPMD и AVMC

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и AVMC

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AVMC в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPMD and AVMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPMD has higher volatility (4.23%) compared to AVMC (3.39%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, SPMD leads with 26.21% vs 24.28% for AVMC. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMD has performed better with a 26.21% return vs 24.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.94% for AVMC.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.20% for AVMC.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор