Сравнение SPMB с MTBA
SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. SPMB is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, SPMB returned 6.29% vs 4.76% for MTBA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.
SPMB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.26%
MTBA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMB и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.65% | 8.29% | 1.35% | 6.55% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Correlation
The correlation between SPMB and MTBA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between SPMB and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMB vs. MTBA — Ранг доходности на риск
SPMB
MTBA
Сравнение SPMB c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.69 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.74 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.31 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и MTBA
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMB | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -3.48% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.82% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.50% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.79% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.83% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и MTBA
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMB | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.33% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.47% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.10% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 3.95% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 3.95% | +3.66% |
Сравнение комиссий SPMB и MTBA
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и MTBA
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.08% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
SPMB and MTBA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMB has higher volatility (1.58%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, SPMB leads with 6.29% vs 4.76% for MTBA. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMB has performed better with a 6.29% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MTBA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.08% for SPMB.
They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMB и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор