Сравнение SPMB с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
SPMB и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или VMBS.
Корреляция
Корреляция между SPMB и VMBS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и VMBS
Основные характеристики
SPMB:
0.07
VMBS:
0.17
SPMB:
0.14
VMBS:
0.27
SPMB:
1.02
VMBS:
1.03
SPMB:
0.03
VMBS:
0.08
SPMB:
0.20
VMBS:
0.52
SPMB:
2.16%
VMBS:
1.96%
SPMB:
6.28%
VMBS:
6.13%
SPMB:
-18.03%
VMBS:
-17.46%
SPMB:
-8.42%
VMBS:
-7.13%
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 0.75% против 0.88% соответственно.
SPMB
0.93%
-1.70%
1.76%
0.79%
-0.90%
0.75%
VMBS
1.52%
-1.06%
1.55%
1.02%
-0.71%
0.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и VMBS
И SPMB, и VMBS имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMB c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и VMBS
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VMBS в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.77% | 3.21% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.14% | 3.00% | 3.05% | 3.54% | 0.98% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.95% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и VMBS
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и VMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и VMBS
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеют волатильность 1.65% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.