Сравнение SPMB с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
SPMB и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или VMBS.
Корреляция
Корреляция между SPMB и VMBS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и VMBS
Основные характеристики
SPMB:
0.63
VMBS:
0.72
SPMB:
0.94
VMBS:
1.06
SPMB:
1.11
VMBS:
1.13
SPMB:
0.30
VMBS:
0.35
SPMB:
1.69
VMBS:
2.12
SPMB:
2.29%
VMBS:
2.01%
SPMB:
6.04%
VMBS:
5.82%
SPMB:
-18.03%
VMBS:
-17.46%
SPMB:
-7.37%
VMBS:
-6.23%
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 0.79% против 0.93% соответственно.
SPMB
0.73%
2.15%
-0.63%
4.40%
-0.82%
0.79%
VMBS
0.79%
2.08%
-0.34%
4.70%
-0.69%
0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и VMBS
И SPMB, и VMBS имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMB и VMBS
SPMB
VMBS
Сравнение SPMB c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и VMBS
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VMBS в 3.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.77% | 3.76% | 3.21% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.14% | 3.00% | 3.05% | 3.54% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.96% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и VMBS
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и VMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и VMBS
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.