Сравнение SPMB с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
SPMB и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или VMBS.
Корреляция
Корреляция между SPMB и VMBS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и VMBS
Основные характеристики
SPMB:
1.28
VMBS:
1.32
SPMB:
1.92
VMBS:
1.96
SPMB:
1.23
VMBS:
1.24
SPMB:
0.60
VMBS:
0.65
SPMB:
3.49
VMBS:
4.03
SPMB:
2.23%
VMBS:
1.94%
SPMB:
6.07%
VMBS:
5.93%
SPMB:
-18.03%
VMBS:
-17.52%
SPMB:
-6.25%
VMBS:
-5.23%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPMB на уровне 1.95% и VMBS на уровне 1.95%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 0.83% против 0.93% соответственно.
SPMB
1.95%
-0.83%
0.35%
7.33%
-1.00%
0.83%
VMBS
1.95%
-0.75%
0.55%
7.42%
-0.82%
0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и VMBS
И SPMB, и VMBS имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMB и VMBS
SPMB
VMBS
Сравнение SPMB c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и VMBS
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VMBS в 4.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.77% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% | 3.54% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.01% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и VMBS
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и VMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и VMBS
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеют волатильность 2.47% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.