Сравнение SPMB с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST).
SPMB и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или GSST.
Корреляция
Корреляция между SPMB и GSST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и GSST
Основные характеристики
SPMB:
0.07
GSST:
11.08
SPMB:
0.14
GSST:
27.63
SPMB:
1.02
GSST:
6.27
SPMB:
0.03
GSST:
67.83
SPMB:
0.20
GSST:
321.35
SPMB:
2.16%
GSST:
0.02%
SPMB:
6.28%
GSST:
0.55%
SPMB:
-18.03%
GSST:
-3.51%
SPMB:
-8.42%
GSST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 5.96%.
SPMB
0.93%
-1.70%
1.76%
0.79%
-0.90%
0.75%
GSST
5.96%
0.40%
2.96%
6.02%
2.78%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и GSST
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMB c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и GSST
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GSST в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.77% | 3.21% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.14% | 3.00% | 3.05% | 3.54% | 0.98% |
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 4.91% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и GSST
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и GSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и GSST
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.