Сравнение SPMB с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST).
SPMB и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или GSST.
Основные характеристики
| SPMB | GSST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.88% | 2.20% |
| Дох-ть за 1 год | 1.50% | 6.17% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | 2.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.53% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 11.81 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 0.52% |
| Макс. просадка | -18.03% | -3.51% |
| Current Drawdown | -10.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPMB и GSST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и GSST
С начала года, SPMB показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 2.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и GSST
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMB c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и GSST
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности GSST в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.38% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% | 3.54% | 0.97% |
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 5.17% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и GSST
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и GSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и GSST
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.