Сравнение SPMB с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
SPMB и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMB и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 4.15% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и GSST
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMB vs. GSST — Ранг доходности на риск
SPMB
GSST
Сравнение SPMB c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 6.29 | -5.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 11.28 | -9.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.26 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 18.26 | -16.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 113.51 | -107.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 6.29 | -5.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 5.79 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.72 | -3.38 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и GSST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и GSST
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.02% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и GSST
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -3.51% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.25% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -1.19% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.17% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.04% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и GSST
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.25% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.42% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 0.73% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 0.63% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 0.87% | +6.72% |