Сравнение SPMB с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST).
SPMB и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или GSST.
Корреляция
Корреляция между SPMB и GSST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и GSST
Основные характеристики
SPMB:
1.28
GSST:
8.12
SPMB:
1.92
GSST:
15.50
SPMB:
1.23
GSST:
4.18
SPMB:
0.60
GSST:
23.78
SPMB:
3.49
GSST:
158.53
SPMB:
2.23%
GSST:
0.04%
SPMB:
6.07%
GSST:
0.73%
SPMB:
-18.03%
GSST:
-3.51%
SPMB:
-6.25%
GSST:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.50%.
SPMB
1.95%
-0.83%
0.35%
7.33%
-1.00%
0.83%
GSST
1.50%
0.27%
2.41%
5.83%
3.27%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и GSST
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMB и GSST
SPMB
GSST
Сравнение SPMB c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и GSST
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GSST в 5.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.77% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% | 3.54% |
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 5.31% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и GSST
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и GSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и GSST
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.