Сравнение SPMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или BND.
Корреляция
Корреляция между SPMB и BND составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и BND
Основные характеристики
SPMB:
0.63
BND:
0.69
SPMB:
0.94
BND:
1.00
SPMB:
1.11
BND:
1.12
SPMB:
0.30
BND:
0.27
SPMB:
1.69
BND:
1.76
SPMB:
2.29%
BND:
2.05%
SPMB:
6.04%
BND:
5.18%
SPMB:
-18.03%
BND:
-18.84%
SPMB:
-7.37%
BND:
-8.56%
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.79% против 1.32% соответственно.
SPMB
0.73%
2.15%
-0.63%
4.40%
-0.82%
0.79%
BND
0.87%
1.85%
-0.58%
4.12%
-0.59%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и BND
SPMB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMB и BND
SPMB
BND
Сравнение SPMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и BND
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BND в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.77% | 3.76% | 3.21% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.14% | 3.00% | 3.05% | 3.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и BND
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и BND
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.