PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMB с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SPMB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMB returned 1.21%/yr vs 1.58%/yr for BND. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.21% против 1.58% соответственно.

SPMB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.74%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.21%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMB и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between SPMB and BND is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.66

Over the past year, SPMB and BND have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с QQQSPMB с GNMASPMB с SCHG
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

SPMB vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.36

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.03

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.92

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

5.80

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPMB и BND

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMBBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-18.58%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.68%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-5.92%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.91%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-18.58%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.37%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.06%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и BND

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMBBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.23%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.66%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.78%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.02%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

5.53%

+2.08%

Сравнение комиссий SPMB и BND

SPMB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и BND

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.09%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPMB and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPMB has higher volatility (1.58%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.58% vs 1.21% for SPMB. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.58% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPMB.

SPMB has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.97% for BND.

SPMB is categorized as Mortgage Backed Securities, while BND is Total Bond Market. SPMB tracks Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.03% for BND.

SPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMB и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор