PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

SPMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.68% соответственно.

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с QQQSPMB с SCHGSPMB с USFR
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий SPMB и BND

SPMB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

SPMB vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.75

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

4.78

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между SPMB и BND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и BND

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и BND

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-18.58%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.44%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.91%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-18.58%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.54%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.07%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и BND

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.52%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.30%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

6.00%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

5.52%

+2.07%