- ISIN
- US78464A3831
- CUSIP
- 78464A383
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 15 янв. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции SPMB — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) показал доход в 0.51% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPMB составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPMB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 1.75% | -1.58% | 0.05% | 0.31% | -0.36% | 0.51% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 2.67% | -0.11% | 0.26% | -0.92% | 1.83% | -0.46% | 1.69% | 1.26% | 0.80% | 0.57% | 0.08% | 8.29% |
| 2024 | -0.23% | -1.81% | 1.05% | -3.03% | 2.02% | 1.29% | 2.58% | 1.70% | 1.01% | -2.78% | 1.40% | -1.64% | 1.35% |
| 2023 | 3.46% | -2.74% | 2.11% | 0.53% | -0.73% | -0.24% | -0.28% | -0.88% | -3.17% | -2.17% | 5.24% | 4.25% | 5.09% |
| 2022 | -1.54% | -1.00% | -2.74% | -3.54% | 0.98% | -1.40% | 3.17% | -3.40% | -5.16% | -1.25% | 4.15% | -0.64% | -12.05% |
| 2021 | 0.15% | -0.92% | -0.66% | 0.61% | -0.29% | 0.06% | 0.52% | -0.11% | -0.34% | -0.53% | 0.13% | -0.10% | -1.46% |
Метрики бенчмарка
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2009.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.16%) than losses (6.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.16%
- Участие в снижении
- 6.17%
Комиссия
Комиссия SPMB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPMB имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 13.52 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.89 | $0.81 | $0.71 | $0.65 | $0.66 | $0.78 | $0.85 | $0.85 | $0.82 | $0.79 | $0.82 |
Дивидендный доход | 4.09% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.21 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.17 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF показал максимальную просадку в 18.03%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.03%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 2mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -12.60%март 2020 г. | 3d | 18d | 21dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Откат 2010 года2010 | -5.04%янв. 2010 г. | 1mo 29d | 5mo 11d | 7mo 10dнояб. 2009 г. - июнь 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.95%сент. 2009 г. | 8d | 1mo 14d | 1mo 22dсент. 2009 г. - нояб. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.53%сент. 2013 г. | 11mo 13d | 7mo 28d | 1y 7moсент. 2012 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| SPMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -56.78% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -9.10% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -18.90% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -25.43% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -33.92% | +15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.74% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.72% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPMB
Добавьте SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPMB