PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с SPTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с SPTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).

SPMB и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и SPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и SPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям SPTI по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.40% соответственно.

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHGSPMB с USFR
Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с QQQSPTI с TLT

Сравнение комиссий SPMB и SPTI

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. SPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c SPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBSPTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.00

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.51

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.70

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

5.17

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. SPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTI равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBSPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPMB и SPTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и SPTI

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SPTI в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и SPTI

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и SPTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBSPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-16.12%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.39%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-15.06%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-16.12%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.09%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.93%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.78%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и SPTI

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBSPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.35%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.31%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

3.86%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

5.33%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

4.36%

+3.23%