Сравнение SPMB с SPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).
SPMB и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или SPTI.
Основные характеристики
| SPMB | SPTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.88% | -0.90% |
| Дох-ть за 1 год | 1.50% | -0.21% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.53% | 0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.83% | 0.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 5.63% |
| Макс. просадка | -18.03% | -16.12% |
| Current Drawdown | -10.06% | -10.79% |
Корреляция
Корреляция между SPMB и SPTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и SPTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMB показывает доходность -0.88%, а SPTI немного ниже – -0.90%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям SPTI по среднегодовой доходности: 0.83% против 0.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и SPTI
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMB c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и SPTI
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что сопоставимо с доходностью SPTI в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.38% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% | 3.54% | 0.97% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.38% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и SPTI
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и SPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и SPTI
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.